Marquee Candle ставит игрока под управление девушки по имени Цзы Шэн, которая пробуждается в альтернативном измерении, где обитают призраки. Эта местность наполнена опасностями, но также скрывает ключ к её пропавшим воспоминаниям, повествующим историю её отношений с другой дамой. Она должна уворачиваться от снарядов, выпускаемых духами, перемещаясь и прыгая по уровням.

Основная задача — собрать осколки прошлого, чтобы разобраться в произошедших между ними событиях. Продвижение в Marquee Candle основано на навигации по враждебным зонам и решении ситуационных проблем. Враги создают физические препятствия, мешающие движению, но использование особых цветов позволяет войти в призрачный мир, где барьеры становятся неосязаемыми. Кроме того, измерение изобилует различными ловушками и механизмами, каждый из которых требует своего подхода для безопасного прохождения.

Преодоление этих испытаний позволяет раскрыть детали связи, существующей между двумя девушками, по мере развития сюжета игры. Для полного восстановления повествования геймеру предстоит находить коллекционные предметы. Эти артефакты существуют в виде 4 больших фрагментов памяти и 8 малых частей на каждой локации. Сбор этих объектов открывает доступ к сценам из забытого времени, и по мере их соединения раскрывается запутанная история двух протагонисток. Этот экшен предлагает выбор настроек сложности, предоставляя опции для подстройки интенсивности сражений в стиле bullet hell для разных игровых манер.