Sad Satan предлагает опыт в жанрах хоррора и мистики, проводя участников через последовательности коридоров и определённых локаций, хранящих нераскрытую информацию. Это путешествие акцентирует внимание на передвижении внутри этих сконструированных зон и постепенном раскрытии содержащихся секретов, обнаруживаемых по пути. Игроки активно взаимодействуют с механиками головоломок, интегрированными в окружение, которые препятствуют продвижению до успешного решения. Кроме того, игра включает визуальные представления и сцены, тематически связанные с задокументированными событиями, составляющие часть представленного контента, встречающегося во время навигации. Центральная задача, поставленная перед участником, заключается в методичном сборе восьми книг, расположенных в отдельных пространствах игры, что требует тщательного исследования окружения для нахождения каждой из них.

Sad Satan требует от игрока целенаправленного продвижения по своему спроектированному миру, в основном состоящему из сети проходов и замкнутых комнат, где разворачиваются действия. Сама навигация является основной деятельностью, наряду с прямым взаимодействием с механизмами включенных головоломок, встречающихся во время перемещения между различными точками. Игра вводит психологические испытания как часть своей структуры, предназначенные для влияния на реакции участника в процессе прохождения. Визуальные элементы, отсылающие к реальным происшествиям, интегрированы в последовательность событий, свидетелями которых становятся игроки по мере продвижения по локациям. Взаимодействие с окружением остается ключевым для раскрытия элементов центральной тайны и выполнения основного требования по сбору, стимулируя активность игрока. Этот цикл, включающий исследование, решение задач и приобретение предметов, определяет стандартную игровую петлю, пока участники работают над нахождением всех восьми книг.