Veil of the Skies представляет собой одиночное приключение, в центре которого Сара. Разлученная с семьей во время масштабного конфликта, она отправляется в путь на их поиски. Для продвижения героиня исследует руины павшего общества, пейзажи, хранящие следы недавнего прошлого. Ее выживание целиком зависит от способности избегать патрулей вражеских дронов и решать загадки, связанные с окружением. Сюжет раскрывается по мере продвижения сквозь завалы, ведомой целью воссоединиться с родными.

В Veil of the Skies протагонистку постоянно преследует неотступная угроза — оружие, предназначенное для охоты. Будучи одинокой и безоружной, Сара не может вступить в прямое столкновение. Каждый шаг требует расчета во избежание обнаружения этим преследователем и прочими автоматизированными системами. Мир содержит улики, вроде странных воздушных шаров, намекающих на более глубокую тайну, сокрытую за ширмой конфликта. Игрок по крупицам собирает информацию, найденную в полуразрушенных городах и заброшенных местах, чтобы разобраться в происходящем.

Игра использует вид от третьего лица для своего кинематографического игрового процесса. Геймеру предстоит вести героиню через пейзажи, отмеченные утратой, и остатки городских центров в поисках хоть каких-то следов ее близких. Странствие представляет собой череду открытий: найденные записки и предметы рассказывают личные истории мира до его падения. Эти находки двигают вперед повествование, детально обрисовывая историю о надежде и стойкости перед лицом постоянной угрозы. Каждый шаг является актом выживания, в то время как истина о ее семье остается неизвестной.