Daydream: Forgotten Sorrow рассказывает трогательную историю о борьбе с внутренними страхами. Она посвящена приключениям мальчика по имени Гриффин в мире, созданном из его темных и светлых воспоминаний. По сюжету герой засыпает и просыпается в незнакомом месте. Там он встречает дружелюбного плюшевого мишку, которого зовут Бирли. Вместе новоиспеченные друзья отправляются в путешествие, чтобы разгадать тайну. У игры сказочный сеттинг. В ней полно разнообразных карт. Есть парящий замок, волшебный лес, солнечные равнины, скалистые пещеры и другие локации. Видеоигра скрещивает несколько жанров. Это гибрид платформера и адвенчуры с элементами хоррора, экшена, стелса и игры-головоломки. В нём используется вид от третьего лица. Трехмерная графика выполнена в мультяшном стиле.

Несмотря на наличие двух протагонистов, продукт рассчитан только на одиночное прохождение. Здесь игрок контролирует сразу двух персонажей. Вместе они могут толкать тяжелые объекты. Ребенок умеет бегать, совершать прыжки, подбирать и бросать предметы, тянуть за веревки и так далее. А медведь способен активировать механизмы, пролезать через узкие проходы, помогать своему товарищу забираться на высокие места. Напрямую геймер управляет только юношей. А его ожившему игрушечному напарнику пользователь может отдавать приказы. Почти весь игровой процесс построен на взаимодействии этих приятелей. Геймплей состоит из преодоления препятствий, исследования этапов, сражений с монстрами, бегства от чудищ, решения пазлов. Камера автоматически следует за героями и сама меняет свой ракурс в зависимости от уровня.