Kathy Rain 2: Soothsayer устанавливает действие в 1998 году, разворачиваясь в городской среде Кассиди, где происходят тревожные события. Игрок принимает роль частного детектива Кэти Рейн, которая сталкивается с серьезными личными проблемами, требующими финансовых средств. Ее транспортное средство нуждается в топливе, запасы еды почти исчерпаны, и ей грозит выселение из жилья. В этот момент появляется информация о крупной денежной награде за раскрытие серии убийств, которые потрясли жителей города.

Центральное преследование в Kathy Rain 2: Soothsayer нацелено на человека, известного как Прорицатель, который несет ответственность за череду серийных смертей. Игровой процесс требует от детектива находить улики, собирать вещественные доказательства и устанавливать связи между разрозненными фактами для формирования полной картины произошедшего. Успешное продвижение ведет к прямой встрече с лицом, совершившим эти преступления. Погоня за этим человеком сопряжена со значительным личным риском для самой Кэти; следователь может стать следующей жертвой того, кого она ищет.

Разрешение этой цепочки жестоких актов требует преодоления прямой опасности, связанной с выслеживанием убийцы, ответственного за множество фатальных исходов в пределах городской черты. Процесс в этой игре выходит за рамки простой фиксации фактов, направляясь к необходимому, высокорискованному столкновению с тем, кто стоит за этими насильственными деяниями. Продвижение по сюжету подразумевает прямое противостояние с возможностью получения физического вреда или худшего от преследуемого объекта во время этого городского вызова.